Рейтинговое агентство Standard & Poor's предложило новую методику рейтингования банков. Она разработана с учетом уроков, извлеченных из кризиса. Предлагаемые критерии «существенно отличаются от ныне используемых», говорит директор направления «Финансовые институты» S&P Екатерина Трофимова. Об этом пишет портал Gazeta.ru.
Жестче будет оцениваться собственная кредитоспособность банка, его возможности наращивать средства путем капитализации прибыли, а также достаточность прибыли для покрытия ожидаемых убытков. Немаловажным критерием будет и возможность получить финансовую поддержку от материнской группы и помощи от государства. Ещё одно предложение S&P – усилить зависимость рейтинга банка от странового риска (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA). Сейчас рейтинг банка, как правило, не может быть выше рейтинга государства, на территории которого банк ведет свою деятельность, но есть исключения, поясняет Трофимова. В ближайшее время также будет уточняться методика рейтингования брокеров, работающих с ценными бумагами, обещают в S&P.
В данный момент агентство рейтингует 138 банков по всему миру. Новая методика уже была опробована на большинстве из них в предварительном порядке. В выборку попали 47 банков из Западной Европы, 23 банка из Северной Америки, 13 банков из Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Кроме того, выборка включала 35 банков, крупнейших в мире по размеру активов. Относительно количества российских банков для тестирования информации нет, но известно, что S&P рейтингует порядка 35 из них.
По результатам предварительного тестирования, 85% кредитных рейтингов, присвоенных ранее банкам, останутся неизменными или переместятся вверх или вниз только на одну ступень. Из оставшейся части примерно у половины рейтинги будут повышены, а у второй половины более серьезно понижены. В группе же крупнейших банков примерно в половине случаев предполагаемые методические изменения приведут к понижению рейтингов (прежде всего долгосрочных) на одну ступень, считают в S&P.
До 7 марта S&P ждет от участников рынка комментариев к новым критериям. Аналитик S&P Мария Малюкова говорит, что затем их рассмотрит кредитный комитет в головном офисе агентства, и уже к лету S&P выдаст банковской системе новые рейтинги.
«Кризис изменил банковскую систему, и мы пытаемся сделать ее более чувствительной к рискам, более оперативной», - объясняет Трофимова.
Эксперты соглашаются, что после кризиса подход к рейтингованию банков должен быть ужесточен, но создание идеально работающей модели невозможно. «Экономические кризисы имеют обыкновение мутировать, как штаммы гриппа, и невозможно предусмотреть, где именно в экспертной оценке в следующий раз обнаружится «тонкое место»», - считает Вероника Чекина, аналитик ФЦ «Инфина». «Система оценки страновых и отраслевых рисков (BICRA), которая теперь становится отправной точкой для рейтинга, относит Россию к 8-й группе риска (высокий и очень высокий риски). Эта оценка неизбежно будет влиять на рейтинги всех российских банков. В то же время Испания, для которой основные макроэкономические параметры (бюджетный дефицит, безработица, дефицит счета текущих операций) и параметры, характеризующие банковскую систему (отраслевая концентрация кредитов, зависимость от рыночного рефинансирования, достаточность капитала), значительно хуже, чем у России, относится к группе 3 (умеренный риск)», - поддерживает заместитель руководителя аналитического департамента ООО «Совлинк» Ольга Беленькая.
«Рейтинговые агентства слишком любят большие банки с их способностью к привлечению капитала и устойчивыми рыночными позициями. Ведь поддержку способны получить банки, патронируемые либо крупным бизнесом, либо государством, либо публичные банки, способные быстро выпустить дополнительные акции», — приводит Gazeta.ru слова председателя правления СДМ-банка Максима Солнцева. В России в 200 крупнейших банков сосредоточены 96% всех активов.
Аналитики считают, что новая методика может пошатнуть российскую банковскую систему, увеличит стоимость заимствований на международных рынках капитала.
«При определенных условиях снижение рейтинга может привести для банка к снижению доступности фондирования (привлечения денег), к закрытию части лимитов, к требованиям досрочного погашения долга», — считает Беленькая. В то же время, она рада, что S&P ведет активную работу с регуляторами и инвесторами, разъясняя им новые подходы и критерии оценки, с тем чтобы изменение рейтингов банков не воспринималось однозначно как ухудшение их кредитоспособности.
Однако, ей возражает Александр Архипов, начальник управления развития международного бизнеса Росевробанка: «Мы не считаем, что снижение индивидуального рейтинга банка будет слишком негативно влиять на стоимость фондирования. Для инвесторов и тех, кто принимает решение, опираясь на данные рейтинговых отчетов, гораздо важнее понимать логику действий регулирующих органов».
