Центробанк провел для банковского сектора стресс-тест на основе «достаточно жесткого макросценария», предполагающего инфляцию на уровне 16%, падение нефтяной цены до 40 долларов за баррель и сокращение ВВП на 7%. Об этом сообщается в отчете регулятора о развитии сектора и банковского надзора в прошлом году.
Как показал тест, предполагаемые сценарием события сопровождаются снижением фондовых индексов и повышением процентных ставок на отечественном финансовом рынке. Кроме того, при расчете стресс-теста принималась во внимание докапитализация кредитных организаций в рамках осуществлению мер по поддержанию финансовой стабильности. Также учитывалось условие обеспечения этими банками прироста займов приоритетным отраслям не менее чем на 1% в месяц на протяжении всего периода в сценарии.
Согласно результатам расчета макромодели, объем вкладов физлиц в номинальном выражении может увеличиться при реализации стрессового сценария на 4,1%, а в реальном выражении - сократиться на 4%.
Исследование также показало, что помимо оттока денежных средств клиентов из банковской системы может произойти и переток ресурсов между кредитными организациями, например, в госбанки из «дочек» иностранных групп, крупных частных банков или малых и средних кредитных организаций Московского региона.
Наибольшая доля потерь (67%) касается доформирования резервов по ссудам и кредитных рисков. Средний показатель «плохих» ссуд может увеличиться почти на 10%: с 7,9 до 17,7%. Следующее по значимости место (16%) занимают убытки от реализации рыночного риска. А что касается дефицита капитала, он может появиться у 187 банков в размере 0,6 трлн рублей.
По совокупным результатам стресс-тестирования оказалось, что у кредитных организаций сохраняется весомый буфер капитала и его способность противостоять серьезных шоковым ситуациям при реализации мер господдержки, отмечает Центробанк.
